Forexwatch Ifr Optionsschranken

Auftrag Flow Registriert seit: Nov 2005 Status: Mitglied 361 Beiträge Hier ist ein Papier, das dieses, von Norgesbank untersucht. Sie argumentieren, dass Kundenauftragsströme Informationen enthalten, obwohl diese Forschung auf Bankebene erfolgt. Die Benchmark-Studie in diesem Bereich scheint ein Kerl namens Richard Lyons, der viele Papiere auf diesem relativ neuen Mikrostrukturansatz für FX geschrieben hat. Wichtig war, dass sie das Auftragsbuch von Citi, dem größten Player der mkt, betrachteten und feststellten, dass die Auftragsströmungsinformationen von praktischem Nutzen waren. Am Ende des Tages jedoch, ist Auftragsablauf firmeneigene Informationen und ist eine Welt weg vom Einzelhandel mkt. Es wäre interessant zu sehen, wohin Thomson seine Infos bekommen hat, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Bank ihre Bücher für sie geöffnet hat - sprich darüber, dass du deinen Informationsvorsprung weggeworfen hast. Immer auf Black setzen. Mitglied seit Mar 2006 Status: DANKE MERLIN, TWEE und FF Team 4.620 Beiträge Die Informationen bei Thompson sind niemals der tatsächliche Bestellablauf. Es ist in der Regel eine Geschichte darüber, wo Optionen und Haltestellen wohnen, in Masse. Ich habe noch nie gesehen, tatsächliche Zahlen von ihnen kommen. Aber auch hier bin ich nicht der Experte. DarkStar könnte mehr Licht auf sie werfen. Hier ist ein Papier, das dies untersucht, von Norgesbank. Sie argumentieren, dass Kundenauftragsströme Informationen enthalten, obwohl diese Forschung auf Bankebene erfolgt. Die Benchmark-Studie in diesem Bereich scheint ein Kerl namens Richard Lyons, der viele Papiere auf diesem relativ neuen Mikrostrukturansatz für FX geschrieben hat. Wichtig war, dass sie das Auftragsbuch von Citi, dem größten Player der mkt, betrachteten und feststellten, dass die Auftragsströmungsinformationen von praktischem Nutzen waren. Am Ende des Tages jedoch, ist Auftragsablauf firmeneigene Informationen und ist eine Welt weg vom Einzelhandel mkt. Es wäre interessant zu sehen, wohin Thomson ihre Infos bekommen hat, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Bank ihre Bücher für sie geöffnet hat - darüber zu sprechen, dass sie ihren Informationsvorteil wegwerfen. Ich glaube, dass DarkStar (ein) der Gehirne hinter dem Einsatz von OrderFlow steht. Vielleicht springt Hölle hierher, um noch mehr Leckerbissen darüber zu geben, wie er es benutzt. Alles, was ich weiß, ist, dass die Bezahlung für die High-End-Service, können Sie es kostenlos als Teil des News-Plugin für FXCM. Itll Punkt zu, wo buysell Aufträge angeblich gelegt werden. Ich denke, der Schlüssel ist, um herauszufinden, warum sie platziert werden, um am besten bestimmen, wie Sie folgen sollten. Der Service heißt ifr-forexwatch, der von Thompson Financial zur Verfügung gestellt wird. Sie können bei ifr-Märkten für 275mo anmelden oder die Lite-Version kostenlos mit dem FXCM-News-Plugin nutzen. Und das ist eine ziemlich genaue Einschätzung. Ich habe mich immer gefragt, warum eine Trading-Institution würde zeigen, wo ihre Haltestellen befinden und welche Optionen sie halten. Als ich an einer Firma handelte, rief Reuters jeden Tag an und schnüffelte herum, um herauszufinden, was wir taten. Wir haben immer etwas gemacht. Warum würden Sie geben, diese Art von Informationen Während es nicht in Ihrem besten Interesse, um Ihre Positionen und Optionen teilen könnte, war es sicherlich in Ihren Gegenparteien. Zum Beispiel, ich verkaufe Ihnen eine DNT mit einer Xmil Auszahlung. Dann sage ich jedem, dass es existiert, so können sie mir helfen, blasen Sie Ihre Option sowie Ihre Verteidigung Handel stoppt. Wir alle verdienen Geld auf Ihre Kosten. Während es möglicherweise nicht in Ihrem besten Interesse gewesen, Ihre Positionen und Optionen zu teilen, war es sicherlich in Ihren Gegenparteien. Zum Beispiel, ich verkaufe Ihnen eine DNT mit einer Xmil Auszahlung. Dann sage ich jedem, dass es existiert, so können sie mir helfen, blasen Sie Ihre Option sowie Ihre Verteidigung Handel stoppt. Wir alle verdienen Geld auf Ihre Kosten. Ja, das habe ich. DNT Optons werden OTC gehandelt und als solche sind in der Regel nicht an joeblows Newswire durchgesickert. Wenn eine Gegenpartei Informationen leckt, werden sie nicht länger ein vertrauenswürdiger Geschäftspartner sein, und sie werden auf der Außenseite wirklich schnell suchen. Ich wage zu sagen, die meisten Option Barrieren sind einfach Gerüchte und Ausreden zu erklären, warum der Markt zu einem gewissen Punkt gedreht. Ein Nachrichtendienst nevers sagt, dass Querschlüssel keine Ahnung haben, warum der Markt heute bewegt. Sie erhalten bezahlt, etwas zu machen, unabhängig von Wetter es ist genau oder nachprüfbar. Mitglied seit: Mar 2006 Status: DANKE MERLIN, TWEE und FF Team 4.620 Beiträge Nice Phil, LOL. Ich werde nur damit leben müssen. Sie konnten Recht haben, aber es ändert nicht die Tatsache, dass es die ganze Zeit geschieht, oder ihre Gerüchte sind ziemlich verdammt genau. Scott Mitglied seit Nov 2005 Beiträge 1.359 Beiträge Yeah, ich habe das. DNT Optons werden OTC gehandelt und als solche sind in der Regel nicht an joeblows Newswire durchgesickert. Wenn eine Gegenpartei Informationen leckt, werden sie nicht länger ein vertrauenswürdiger Geschäftspartner sein, und sie werden auf der Außenseite wirklich schnell suchen. Ich wage zu sagen, die meisten Option Barrieren sind einfach Gerüchte und Ausreden zu erklären, warum der Markt zu einem gewissen Punkt gedreht. Ein Nachrichtendienst nevers sagt, dass Querschlüssel keine Ahnung haben, warum der Markt heute bewegt. Sie erhalten bezahlt, etwas zu machen, unabhängig von Wetter es ist genau oder nachprüfbar. Vielleicht, aber Informationen kommen heraus, bevor der Preis jemals näher an den Streik und dann Preis-Aktion bestätigt seine Existenz. Ich habe gesehen, so viele Stop-Runs und Option Barriere Verteidigung spielt, dass ich nicht helfen kann, aber nicht mit Ihnen übereinstimmen. Leider habe ich keine Möglichkeit, difinitivly beweisen, dass Sie, die sagen, was, also denke ich, dass es am besten, wenn wir nur zustimmen, nicht zustimmen. FX Barrier-Optionen Ich suchte auf Google, war aber schockiert, wie wenig Informationen, die ich von dort bekommen könnte. Ich las in einem Forum, dass große Spieler auf dem Markt Blick auf Barrier-Optionen, die in der Nähe der Spot-Preis sind. So, es gibt Knock-out und Knock-in Optionen, Beispiel: Knock out - wenn der Preis auf 1,20, Option wertlos Knock in - wenn der Preis auf 1,20 bekommt, wird aktiviert aktiviert Meine Frage ist, wie funktioniert das auf den Spot-Preis klopfen - outs, Option Autoren wollen Preis auf 1,20 zu drücken, aber der Käufer der Option will das Niveau zu verteidigen. Aber was passiert, wenn der Preis auf 1,20 kommt - ich meine, was ist die Transaktion im Spotmarkt können wir davon ausgehen, das Volumen der Option ist 1 Milliarde - bedeutet das, wenn der Preis 1,20 und die Option wertlos ist, löst es auslöst eine 1 Milliarde SELL Handel Auch eine Art von schwer zu lesen auf IFR, ob die Barriere in Frage ist klopfen oder aus. Mitglied seit October 2007 Status: Ehemalige institutionelle dogsbody 1.168 Beiträge Für die Zwecke dieser Diskussion (und der Einfachheit halber), Im gonna davon ausgegangen, reden über die folgenden: 1. Spot EURUSD ist jetzt circa 1.2200. 2. Es gab einen Eur-Aufruf (d. H. USD-Put), der einige Zeit in der Vergangenheit abgewickelt wurde, wobei er in 1 Mt.-Zeit mit einem Streik von 1.2100 aber mit einem eingebetteten Knock-out bei 1,20 abläuft. Der Nominalwert der offenen EUR-Option beträgt 1 Mrd. EUR. 3. (Dies bedeutet, derzeit ist der EUR-Aufruf quotIn der Moneyquot aber wenn Fleck berührt 1.2000 zwischen dieser Zeit in der Vergangenheit, wenn die Barriere-Option gehandelt wurde und das Verfallsdatum, wird die Option wertlos) 4. (Im gonna auch davon ausgegangen, waren Wenn Sie nicht mit diesen Begriffen vertraut sind, sollten Sie es nachschlagen.) Beachten Sie, dass bei den aktuellen Spot-Preisen, ich nicht erwarten, dass die Volatilität hoch zu sein, dass vis Besondere Barrier-Option. Beachten Sie auch, dass es ANDERE Barriere Optionen im Spiel in freier Wildbahn, nicht nur, dass man. Normalerweise ist die Volatilität (wenn überhaupt vorhanden) um so höher, je höher der Punkt ist, desto höher wird der Knockout-Pegel. Warum gibt es einen Prozess namens quotdelta-hedgingquot, dass Optionen Trader haben (unter anderem), um ihre offenen Anführungszeichen greekquot Risiken abzusichern. Daher wird, wenn der Barrierestand berührt wird, einfach die Option ausgewählt, d. h. es gibt nichts, was zu hecken ist. Wenn die Option vor Ablauf nicht mehr gültig ist, besteht keine Optionsausübung in Höhe von 1 Mrd. EUR (Kauf oder sogar Verkauf), aber wer sich falsch (entweder der Optionsschreiber oder der Käufer) abgesichert hat, hätte möglicherweise viel Geld aus ihren Absicherungsübungen verloren. Wiederholen: Die Volatilität ist (in der Regel) nur bis zu dem Punkt, an dem die Barriere klopft. Danach zurück zum Geschäft. ES SIND ANDERE LIVE-BARRIERS IM SPIEL im Hintergrund. Für eine genauere Beschreibung, empfehlen Sie, lesen Sie Nassim Talebs quotDynamic Hedgingquot (was nicht für schwache Nerven) Sprechen über FX-Optionen und ihre Risiken ist sehr anstrengend für mich leider. Der Handel ist noch stressiger. Vielleicht ist das der Grund, warum ich mit ihnen Handel. Im nicht versucht, jemanden zu überzeugen. Im nicht im quotconvincingquot Geschäft. Mitglied seit Oktober 2007 Status: Ehemalige institutionelle Dogsbody 1.168 Beiträge Btw, das ist meine Meinung als ehemaliger Insider: Barriereschutz ist nur eine Entschuldigung, um die Volatilität während ruhiger illiquider Zeiträume auf den Märkten zu erklären. Stopps von Einzelhändlern werden leider Opfer. Solche Dinge können nicht geholfen werden. Wenn einige Einzelhändler nicht akzeptieren können, dass die Märkte viel größer sind als sie, werden sie die Märkte zu einem unvergesslichen Ort finden. Mein Rat: Nehmen Sie alle diese Vorinformationen (wie aktuelle Barriere Schutzniveaus) mit einer Prise Salz und nicht vollständig zu vertrauen. Man kann nie wissen, die Größe der Position verteidigt werden, und man sollte nicht verlieren keinen Schlaf über die nicht wissen. Was die Schwierigkeit betrifft, den Kontext der IFR-Nachrichten nicht zu kennen, spielt es keine Rolle, ob der Bericht über Knock-Ins oder Knockouts spricht. Was zählt, ist in diesem Fall, dass es Bieter wollen, dass EURUSD gut unterstützt über 1,2000 zu halten, und es gibt Verkäufer, die Unterstützung zu brechen und unterstützen andere Völker stoppt. Das ist alles, was Sie wirklich wirklich wissen müssen, wirklich. Im nicht versucht, jemanden zu überzeugen. Im nicht im quotconvincingquot Geschäft. Ich suchte auf Google, war aber schockiert, wie wenig Informationen konnte ich von dort bekommen. Ich las in einem Forum, dass große Spieler auf dem Markt Blick auf Barrier-Optionen, die in der Nähe der Spot-Preis sind. So, es gibt Knock-out und Knock-in Optionen, Beispiel: Knock out - wenn der Preis auf 1,20, Option wertlos Knock in - wenn der Preis auf 1,20 bekommt, wird aktiviert aktiviert Meine Frage ist, wie funktioniert das auf den Spot-Preis klopfen - outs, Option Autoren wollen Preis auf 1,20 zu drücken, aber der Käufer der Option will das Niveau zu verteidigen. Aber was passiert, wenn der Preis geht. Gutes Szenario. Ill erklären, mit pics, was so etwas wie könnte aussehen. Ein großer Trader kauft eine 1 (1 Milliarde) NT (No-Touch) Option auf AudUsd bei 1.0300. Er hat so viel Munition (Verkaufsaufträge), um diesen Bereich zu verteidigen, wenn Preisschüsse bis zu ihm. Wie eine erfolgreiche Barriereverteidigung aussehen kann. Rote vertikale Linie ist, wenn es abläuft. I45.tinypicoa7xwg. jpg Was für eine gescheiterte Barriereverteidigung aussehen kann. Die rote Linie ist abgelaufen. Beachten Sie die großen Händler Stop Verluste aus der Verteidigung sind nur auf der anderen Seite der Barriere. I48.tinypic2llkmea. jpg Solche großen Stop-Loss-Aufträge bewegen können den Markt vorübergehend weg von Wert. In diesem Fall verschiebt es AudUsd höher, wenn es keinen Grund gab, so hoch zu springen, außer der Schlacht, die vor sich ging. Charts sind Beispiele dafür, wie es aussehen könnte und wie diese Dinge den Markt beeinflussen. INSBESONDERE in Zeiten geringer Liquidität. Ich weiß nicht, ob es eine Option auf dieser Ebene (cant Rememeber), Diagramm ist nur zu illustrieren, wie es aussieht. Meine Frage ist, wie funktioniert das auf Spot-Preis auswirken Für Knock-outs, Option Autoren wollen Preis auf 1,20 zu drücken, aber der Käufer der Option will das Niveau zu verteidigen. Aber was passiert, wenn der Preis auf 1,20 kommt - ich meine, was ist die Transaktion im Spotmarkt können wir davon ausgehen, das Volumen der Option ist 1 Milliarde - bedeutet das, wenn der Preis 1,20 und die Option wertlos ist, löst es auslöst eine 1 Milliarde SELL Handel Jemand korrigiert mich, wenn Im falsch, aber ich glaube nicht, dass die Option Auslösung wird der Spot-Preis Wirkung, nur der Schriftsteller wird gewinnen oder verlieren. Ich denke, was den Markt beeinflussen wird, sind die Befehle, die aus der Verteidigung oder dem Angriff der Option - und dem Ergebnis davon - impliziert werden. Beispiel, das in den Diagrammen, die ich gepostet. Auch eine Art von schwer zu lesen auf IFR, ob die Barriere in Frage ist klopfen oder aus. IFR sollte DNT (double no-touch) KO oder DIG (digital) neben den Optionen und manchmal die Größe von ihnen. Optionen ohne solche sind Plain-Vanille-Set für NY oder UK Verfall. Mitglied seit Oct 2007 Status: Ehemalige institutionelle dogsbody 1.168 Beiträge Youre nicht falsch. Was sich auf Märkte auswirken wird, sind die Absicherungsmaßnahmen (im Spotmarkt) der Optionsschuldnerkäufer bis hin zu Optionen bis zum Auslaufen oder Auslaufen der Optionen. Bei Null Minute / Stunde (wenn Optionen auslaufen oder knock out), spielt es keine Rolle mehr. Selbst wenn Optionen reif sind, wäre die Auswirkung einer einzigen (möglicherweise großen) Ausübung einer ITM-Option durch die gesamte Absicherung, die vor ihr geschah, von dem Moneyquot (ITM) ausgegangen. Es kann nicht offensichtlich sein, dass der Mann auf der Straße, aber leider dieses Konzept kann in der Regel durch das Lesen von Büchern wie z. B. quotFX Optionen amp Structured Productsquot von Wystup (zum Beispiel) Jemand korrigieren mich, wenn Im falsch, aber ich glaube nicht, dass die Option Auslösung wird wirksam Der Spot-Preis, nur der Schriftsteller zu gewinnen oder zu verlieren. Ich denke, was den Markt beeinflussen wird, sind die Befehle, die aus der Verteidigung oder dem Angriff der Option - und dem Ergebnis davon - impliziert werden. Beispiel, das in den Diagrammen, die ich gepostet. Sprechen über FX-Optionen und ihre Risiken ist sehr anstrengend für mich leider. Der Handel ist noch stressiger. Vielleicht ist das der Grund, warum ich mit ihnen Handel. Skenobi, warum denken Sie, dass Optionen Handel ist stressig Die Optionen bieten verschiedene Möglichkeiten für den Handel und wenn Sie sorgfältig auswählen können Sie fast den Stress zu beseitigen. Ich trage Volatilität und Zeit statt Preis. Heute ist ein sehr gutes Beispiel. Was die Barrieren betrifft, konnte ich nicht verstehen, warum sie bis zum Absichern mit exotischen Optionen Strukturen als Risikomanager geschützt sind. Ich gewann Erfahrung Form quotsimplequot Knock-In vorwärts (oder Risiko-Umkehrungen), um TRFs mit Knock In und einige zusätzliche Features. Eigentlich haben wir zusammen mit einer der Banken eine ganz neue Struktur geschaffen. Das Problem mit der Aktivierung der Barriere ist, dass plötzlich große Verluste entstehen. Sie wissen im Voraus, dass dies geschehen könnte, aber es ist nicht angenehm. Allerdings haben die großen Tradres in exotischen Optionen die Munition, um die parriers zu verteidigen. Manchmal könnte die Auszahlung nur mehr als 20 Millionen sein. Unfortinataley die Barrieren sind in der Regel aktiviert. Dies ist eine der erfolgreichen DNT-Strukturen Verteidigung. Der Breakout über 1.51 ist nach dem Ablauf. Diese DNT-Struktur wurde von einem asiatischen Souverän gekauft und die Auszahlung war 20 Millionen (wenn ich mich recht erinnere). Attached Image (zum Vergrößern anklicken) skenobi, warum denken Sie, dass Optionen Handel ist stressig Die Optionen bieten verschiedene Möglichkeiten für den Handel und wenn Sie sorgfältig auswählen können Sie fast den Stress zu beseitigen. Ich trage Volatilität und Zeit statt Preis. Heute ist ein sehr gutes Beispiel. Was die Barrieren betrifft, konnte ich nicht verstehen, warum sie bis zum Absichern mit exotischen Optionen Strukturen als Risikomanager geschützt sind. Ich gewann Erfahrung Form quotsimplequot Knock-In vorwärts (oder Risiko-Umkehrungen), um TRFs mit Knock In und einige zusätzliche Features. Eigentlich zusammen mit einer der Banken. Wenn ich gehandelt Optionen, ich didnt quottradequot ihnen die Art und Weise ein Einzelhändler würde. Ich war instinstitutionalquot und normalerweise das bedeutet, dass ich ein ganzes Portfolio von Optionen und anderen Derivaten mit unterschiedlichen Laufzeiten, Größen, mit allen begleitenden griechischen Risiken (gamma, vega, theta etc etc) gehandelt, die mit ihnen kommen. Ich traf basierend auf, wie mehr (oder weniger) ausgesetzt Ich möchte auf einer meiner AGGREGATE griechischen Maßnahmen je nach meiner Einstellung, wo Fleck gehen und wie flüchtig (oder nicht) wird es sein wird, vorwärts zu sein. Ich tat nicht Einzelne Optionen oder einzelne Strukturen. Ich verkaufe sie nur (oder kaufe sie von) Bank-Verkaufshändler (die sie an ihre Kunden weitergeben), und ich füge einfach die neuen Positionen zu meinem Portfolio hinzu. Seine das Management des Portfolios ist stressig. Zweifellos ist der Handel einzelner Strukturen quotlessquot anstrengend, aber Handelsplatz, ohne dass all das abgeleitete bullsht transparenter ist, und ich muss nicht zu einem Bankkaufleuten verlieren, der unsinnig bidoffer verbreitete, wenn es zu den Wahlen kommt. Im nicht versucht, jemanden zu überzeugen. Im nicht im quotconvincingquot Geschäft. Wenn ich gehandelt Optionen, ich didnt quottradequot ihnen die Art und Weise ein Einzelhändler würde. Ich war instinstitutionalquot und normalerweise das bedeutet, dass ich ein ganzes Portfolio von Optionen und anderen Derivaten mit unterschiedlichen Laufzeiten, Größen, mit allen begleitenden griechischen Risiken (gamma, vega, theta etc etc) gehandelt, die mit ihnen kommen. Ich traf basierend auf, wie mehr (oder weniger) ausgesetzt Ich möchte auf einer meiner AGGREGATE griechischen Maßnahmen je nach meiner Einstellung, wo Fleck gehen und wie flüchtig (oder nicht) wird es sein wird, vorwärts zu sein. Ich tat nicht einzelne Einzelteile oder Einzelperson handeln. Ich sehe. Ich dachte, Sie handelten Optionen als individuell, nachdem Sie die Bank verlassen. Da ich Risikomanager arbeitete, arbeitete ich mit Banken Verkaufsverkäufer und ich kann mir vorstellen, welche Probleme Sie hatten. Die Optionen sind viel rentabel für die Bank als die Stelle, weil die meisten Kunden nicht die geringste Ahnung haben, was die richtige Preisgestaltung ist. Traden Sie Optionen jetzt Optimal Forex Lösungen sehe ich. Ich dachte, Sie handelten Optionen als individuell, nachdem Sie die Bank verlassen. Da ich Risikomanager arbeitete, arbeitete ich mit Banken Verkaufsverkäufer und ich kann mir vorstellen, welche Probleme Sie hatten. Die Optionen sind viel rentabel für die Bank als die Stelle, weil die meisten Kunden nicht die geringste Ahnung haben, was die richtige Preisgestaltung ist. Tauscht ihr jetzt Optionen, nachdem ich gegangen bin, könnte ich Optionen kaufen, wenn ich wollte, aber ich habe nicht gesehen, warum ich sollte, weil 1.) vor Ort ist transparenter, und 2.) Im bereits ein lil bisschen Geldhandel Punkt auf Seine eigenen. Also, nein, ich dont Handel Optionen jetzt. Im nicht versucht, jemanden zu überzeugen. Im nicht im quotconvincingquot Geschäft. Für die Zwecke dieser Diskussion (und aus Gründen der Einfachheit), Im gonna davon ausgegangen, reden über die folgenden: 1. Spot EURUSD ist jetzt circa 1.2200. 2. Es gab einen Eur-Aufruf (d. H. USD-Put), der einige Zeit in der Vergangenheit abgewickelt wurde, wobei er in 1 Mt.-Zeit mit einem Streik von 1.2100 aber mit einem eingebetteten Knock-out bei 1,20 abläuft. Der Nominalwert der offenen EUR-Option beträgt 1 Mrd. EUR. 3. (Dies bedeutet, derzeit ist der EUR-Aufruf quotIn der Moneyquot aber wenn Fleck berührt 1.2000 zwischen dieser Zeit in der Vergangenheit, wenn die Barriere-Option gehandelt wurde und die expiration. FX Barrier-Optionen Ich suchte auf Google, war aber schockiert, wie wenig info ich Ich habe in einem Forum gelesen, dass große Spieler auf dem Markt auf Barrier-Optionen schauen, die in der Nähe des Spot-Preises liegen. So gibt es Knock-out und Knock-in Optionen, Beispiel: Knock out - wenn der Preis auf 1,20 steigt , Option wertlos Knock-in - wenn der Preis auf 1,20 bekommt, wird die Option aktiviert aktiviert Meine Frage ist, wie funktioniert, dass der Spot-Preis Für Knock-outs, Option Autoren wollen Preis auf 1,20 drücken, aber der Käufer der Option will das Niveau zu verteidigen Aber was passiert, wenn der Preis auf 1,20 kommt - ich meine, was ist die Transaktion im Spotmarkt können wir davon ausgehen, das Volumen der Option ist 1 Milliarde - bedeutet, dass, wenn der Preis 1,20 und die Option wertlos ist, löst es eine 1 Milliarde SELL aus Handel Auch eine Art von schwer zu lesen auf IFR, ob die Barriere in Frage ist klopfen oder aus. Mitglied seit October 2007 Status: Ehemalige institutionelle dogsbody 1.168 Beiträge Für die Zwecke dieser Diskussion (und der Einfachheit halber), Im gonna davon ausgegangen, reden über die folgenden: 1. Spot EURUSD ist jetzt circa 1.2200. 2. Es gab einen Eur-Aufruf (d. H. USD-Put), der einige Zeit in der Vergangenheit abgewickelt wurde, wobei er in 1 Mt.-Zeit mit einem Streik von 1.2100 aber mit einem eingebetteten Knock-out bei 1,20 abläuft. Der Nominalwert der offenen EUR-Option beträgt 1 Mrd. EUR. 3. (Dies bedeutet, derzeit ist der EUR-Aufruf quotIn der Moneyquot aber wenn Fleck berührt 1.2000 zwischen dieser Zeit in der Vergangenheit, wenn die Barriere-Option gehandelt wurde und das Verfallsdatum, wird die Option wertlos) 4. (Im gonna auch davon ausgegangen, waren Wenn Sie nicht mit diesen Begriffen vertraut sind, sollten Sie es nachschlagen.) Beachten Sie, dass bei den aktuellen Spot-Preisen, ich nicht erwarten, dass die Volatilität hoch zu sein, dass Besondere Barrier-Option. Beachten Sie auch, dass es ANDERE Barriere Optionen im Spiel in freier Wildbahn, nicht nur, dass man. Normalerweise ist die Volatilität (wenn überhaupt vorhanden) um so höher, je höher der Punkt ist, desto höher wird der Knockout-Pegel. Warum gibt es einen Prozess namens quotdelta-hedgingquot, dass Optionen Trader haben (unter anderem), um ihre offenen Anführungszeichen greekquot Risiken abzusichern. Daher wird, wenn der Barrierestand berührt wird, einfach die Option ausgewählt, d. h. es gibt nichts, was zu hecken ist. Wenn die Option vor Ablauf nicht mehr gültig ist, besteht keine Optionsausübung in Höhe von 1 Mrd. Euro (Kauf oder Verkauf), aber wer sich falsch (entweder der Optionsschreiber oder der Käufer) abgesichert hat, hätte möglicherweise viel Geld aus ihren Absicherungsübungen verloren. Wiederholen: Die Volatilität ist (in der Regel) nur bis zu dem Punkt, an dem die Barriere klopft. Danach zurück zum Geschäft. ES SIND ANDERE LIVE-BARRIERS IM SPIEL im Hintergrund. Für eine genauere Beschreibung, empfehlen Sie, lesen Sie Nassim Talebs quotDynamic Hedgingquot (was nicht für schwache Nerven) Sprechen über FX-Optionen und ihre Risiken ist sehr anstrengend für mich leider. Der Handel ist noch stressiger. Vielleicht ist das der Grund, warum ich mit ihnen Handel. Im nicht versucht, jemanden zu überzeugen. Im nicht im quotconvincingquot Geschäft. Mitglied seit Oktober 2007 Status: Ehemalige institutionelle Dogsbody 1.168 Beiträge Btw, das ist meine Meinung als ehemaliger Insider: Barriereschutz ist nur eine Entschuldigung, um die Volatilität während ruhiger illiquider Zeiträume auf den Märkten zu erklären. Stopps von Einzelhändlern werden leider Opfer. Solche Dinge können nicht geholfen werden. Wenn einige Einzelhändler nicht akzeptieren können, dass die Märkte viel größer sind als sie, werden sie die Märkte zu einem unvergesslichen Ort finden. Mein Rat: Nehmen Sie alle diese Vorinformationen (wie aktuelle Barriere Schutzniveaus) mit einer Prise Salz und nicht vollständig zu vertrauen. Man kann nie wissen, die Größe der Position verteidigt werden, und man sollte nicht verlieren keinen Schlaf über die nicht wissen. Was die Schwierigkeit betrifft, den Kontext der IFR-Nachrichten nicht zu kennen, spielt es keine Rolle, ob der Bericht über Knock-ins oder Knockouts spricht. Was zählt, ist in diesem Fall, dass es Bieter wollen, dass EURUSD gut unterstützt über 1,2000 zu halten, und es gibt Verkäufer, die Unterstützung zu brechen und unterstützen andere Völker stoppt. Das ist alles, was Sie wirklich wirklich wissen müssen, wirklich. Im nicht versucht, jemanden zu überzeugen. Im nicht im quotconvincingquot Geschäft. Ich suchte auf Google, war aber schockiert, wie wenig Informationen konnte ich von dort bekommen. Ich las in einem Forum, dass große Spieler auf dem Markt Blick auf Barrier-Optionen, die in der Nähe der Spot-Preis sind. So, es gibt Knock-out und Knock-in Optionen, Beispiel: Knock out - wenn der Preis auf 1,20, Option wertlos Knock in - wenn der Preis auf 1,20 bekommt, wird aktiviert aktiviert Meine Frage ist, wie funktioniert das auf den Spot-Preis klopfen - outs, Option Autoren wollen Preis auf 1,20 zu drücken, aber der Käufer der Option will das Niveau zu verteidigen. Aber was passiert, wenn der Preis geht. Gutes Szenario. Ill erklären, mit pics, was so etwas wie könnte aussehen. Ein großer Trader kauft eine 1 (1 Milliarde) NT (No-Touch) Option auf AudUsd bei 1.0300. Er hat so viel Munition (Verkaufsaufträge), um diesen Bereich zu verteidigen, wenn Preisschüsse bis zu ihm. Wie eine erfolgreiche Barriereverteidigung aussehen kann. Rote vertikale Linie ist, wenn es abläuft. I45.tinypicoa7xwg. jpg Was für eine gescheiterte Barriereverteidigung aussehen kann. Die rote Linie ist abgelaufen. Beachten Sie die großen Händler Stop Verluste aus der Verteidigung sind nur auf der anderen Seite der Barriere. I48.tinypic2llkmea. jpg Solche großen Stop-Loss-Aufträge bewegen können den Markt vorübergehend weg von Wert. In diesem Fall verschiebt es AudUsd höher, wenn es keinen Grund gab, es so hoch zu springen, als die Schlacht, die vor sich ging. Charts sind Beispiele dafür, wie es aussehen könnte und wie diese Dinge den Markt beeinflussen. INSBESONDERE in Zeiten geringer Liquidität. Ich weiß nicht, ob es eine Option auf dieser Ebene (cant Rememeber), Diagramm ist nur zu illustrieren, wie es aussieht. Meine Frage ist, wie funktioniert das auf Spot-Preis auswirken Für Knock-outs, Option Autoren wollen Preis auf 1,20 zu drücken, aber der Käufer der Option will das Niveau zu verteidigen. Aber was passiert, wenn der Preis auf 1,20 kommt - ich meine, was ist die Transaktion im Spotmarkt können wir davon ausgehen, das Volumen der Option ist 1 Milliarde - bedeutet das, wenn der Preis 1,20 und die Option wertlos ist, löst es auslöst eine 1 Milliarde SELL Handel Jemand korrigiert mich, wenn Im falsch, aber ich glaube nicht, dass die Option Auslösung wird der Spot-Preis Wirkung, nur der Schriftsteller wird gewinnen oder verlieren. Ich denke, was den Markt beeinflussen wird, sind die Befehle, die aus der Verteidigung oder dem Angriff der Option - und dem Ergebnis davon - impliziert werden. Beispiel, das in den Diagrammen, die ich gepostet. Auch eine Art von schwer zu lesen auf IFR, ob die Barriere in Frage ist klopfen oder aus. IFR sollte DNT (double no-touch) KO oder DIG (digital) neben den Optionen und manchmal die Größe von ihnen. Optionen ohne solche sind Plain-Vanille-Set für NY oder UK Verfall. Mitglied seit Oct 2007 Status: Ehemalige institutionelle dogsbody 1.168 Beiträge Youre nicht falsch. Was sich auf Märkte auswirken wird, sind die Absicherungsmaßnahmen (im Spotmarkt) der Optionsschuldnerkäufer bis hin zu Optionen bis zum Auslaufen oder Auslaufen der Optionen. Bei Null Minute / Stunde (wenn Optionen auslaufen oder knock out), spielt es keine Rolle mehr. Auch wenn Optionen reif sind, ist die Auswirkung einer einzigen (möglicherweise großen) Ausübung einer ITM-Option durch die gesamte Absicherung, die vor ihr erfolgte, absorbiert worden. Es kann nicht offensichtlich sein, dass der Mann auf der Straße, aber leider dieses Konzept kann in der Regel durch das Lesen von Büchern wie z. B. quotFX Optionen amp Structured Productsquot von Wystup (zum Beispiel) Jemand korrigieren Sie mich, wenn Im falsch, aber ich glaube nicht, dass die Option Auslösung wird Wirkung Der Spot-Preis, nur der Schriftsteller zu gewinnen oder zu verlieren. Ich denke, was den Markt beeinflussen wird, sind die Befehle, die aus der Verteidigung oder dem Angriff der Option - und dem Ergebnis davon - impliziert werden. Beispiel, das in den Diagrammen, die ich gepostet. Sprechen über FX-Optionen und ihre Risiken ist sehr anstrengend für mich leider. Der Handel ist noch stressiger. Vielleicht ist das der Grund, warum ich mit ihnen Handel. Skenobi, warum denken Sie, dass Optionen Handel ist stressig Die Optionen bieten verschiedene Möglichkeiten für den Handel und wenn Sie sorgfältig auswählen können Sie fast den Stress zu beseitigen. Ich trage Volatilität und Zeit statt Preis. Heute ist ein sehr gutes Beispiel. Was die Barrieren betrifft, konnte ich nicht verstehen, warum sie bis zum Absichern mit exotischen Optionen Strukturen als Risikomanager geschützt sind. Ich gewann Erfahrung Form quotsimplequot Knock-In vorwärts (oder Risiko-Umkehrungen), um TRFs mit Knock In und einige zusätzliche Features. Eigentlich haben wir zusammen mit einer der Banken eine ganz neue Struktur geschaffen. Das Problem mit der Aktivierung der Barriere ist, dass plötzlich große Verluste entstehen. Sie wissen im Voraus, dass dies geschehen könnte, aber es ist nicht angenehm. Allerdings haben die großen Tradres in exotischen Optionen die Munition, um die parriers zu verteidigen. Manchmal könnte die Auszahlung nur mehr als 20 Millionen sein. Unfortinataley die Barrieren sind in der Regel aktiviert. Dies ist eine der erfolgreichen DNT-Strukturen Verteidigung. Der Breakout über 1.51 ist nach dem Ablauf. Diese DNT-Struktur wurde von einem asiatischen Souverän gekauft und die Auszahlung war 20 Millionen (wenn ich mich recht erinnere). Attached Image (zum Vergrößern anklicken) skenobi, warum denken Sie, dass Optionen Handel ist stressig Die Optionen bieten verschiedene Möglichkeiten für den Handel und wenn Sie sorgfältig auswählen können Sie fast den Stress zu beseitigen. Ich trage Volatilität und Zeit statt Preis. Heute ist ein sehr gutes Beispiel. Was die Barrieren betrifft, konnte ich nicht verstehen, warum sie bis zum Absichern mit exotischen Optionen Strukturen als Risikomanager geschützt sind. Ich gewann Erfahrung Form quotsimplequot Knock-In vorwärts (oder Risiko-Umkehrungen), um TRFs mit Knock In und einige zusätzliche Features. Eigentlich zusammen mit einer der Banken. Wenn ich gehandelt Optionen, ich didnt quottradequot ihnen die Art und Weise ein Einzelhändler würde. Ich war instinstitutionalquot und normalerweise das bedeutet, dass ich ein ganzes Portfolio von Optionen und anderen Derivaten mit unterschiedlichen Laufzeiten, Größen, mit allen begleitenden griechischen Risiken (gamma, vega, theta etc etc) gehandelt, die mit ihnen kommen. Ich traf basierend auf, wie mehr (oder weniger) ausgesetzt Ich möchte auf einer meiner AGGREGATE griechischen Maßnahmen je nach meiner Einstellung, wo Fleck gehen und wie flüchtig (oder nicht) wird es sein wird, vorwärts zu sein. Ich tat nicht Einzelne Optionen oder einzelne Strukturen. Ich verkaufe sie nur (oder kaufe sie von) Bank-Verkaufshändler (die sie an ihre Kunden weitergeben), und ich füge einfach die neuen Positionen zu meinem Portfolio hinzu. Seine das Management des Portfolios ist stressig. Zweifellos ist der Handel einzelner Strukturen quotlessquot anstrengend, aber Handelsplatz, ohne dass all das abgeleitete bullsht transparenter ist, und ich muss nicht zu einem Bankkaufleuten verlieren, der unsinnig bidoffer verbreitete, wenn es zu den Wahlen kommt. Im nicht versucht, jemanden zu überzeugen. Im nicht im quotconvincingquot Geschäft. Wenn ich gehandelt Optionen, ich didnt quottradequot ihnen die Art und Weise ein Einzelhändler würde. Ich war instinstitutionalquot und normalerweise das bedeutet, dass ich ein ganzes Portfolio von Optionen und anderen Derivaten mit unterschiedlichen Laufzeiten, Größen, mit allen begleitenden griechischen Risiken (gamma, vega, theta etc etc) gehandelt, die mit ihnen kommen. Ich traf basierend auf, wie mehr (oder weniger) ausgesetzt Ich möchte auf einer meiner AGGREGATE griechischen Maßnahmen je nach meiner Einstellung, wo Fleck gehen und wie flüchtig (oder nicht) wird es sein wird, vorwärts zu sein. Ich tat nicht einzelne Einzelteile oder Einzelperson handeln. Ich sehe. Ich dachte, Sie handelten Optionen als individuell, nachdem Sie die Bank verlassen. Da ich Risikomanager arbeitete, arbeitete ich mit Banken Verkaufsverkäufer und ich kann mir vorstellen, welche Probleme Sie hatten. Die Optionen sind viel rentabel für die Bank als die Stelle, weil die meisten Kunden nicht die geringste Ahnung haben, was die richtige Preisgestaltung ist. Traden Sie Optionen jetzt Optimal Forex Lösungen sehe ich. Ich dachte, Sie handelten Optionen als individuell, nachdem Sie die Bank verlassen. Da ich Risikomanager arbeitete, arbeitete ich mit Banken Verkaufsverkäufer und ich kann mir vorstellen, welche Probleme Sie hatten. Die Optionen sind viel rentabel für die Bank als die Stelle, weil die meisten Kunden nicht die geringste Ahnung haben, was die richtige Preisgestaltung ist. Tauscht ihr jetzt Optionen, nachdem ich gegangen bin, könnte ich Optionen kaufen, wenn ich wollte, aber ich habe nicht gesehen, warum ich sollte, weil 1.) vor Ort ist transparenter, und 2.) Im bereits ein lil bisschen Geldhandel Punkt auf Seine eigenen. Also, nein, ich dont Handel Optionen jetzt. Im nicht versucht, jemanden zu überzeugen. Im nicht im quotconvincingquot Geschäft. Für die Zwecke dieser Diskussion (und aus Gründen der Einfachheit), Im gonna davon ausgegangen, reden über die folgenden: 1. Spot EURUSD ist jetzt circa 1.2200. 2. Es gab einen Eur-Aufruf (d. H. USD-Put), der einige Zeit in der Vergangenheit abgewickelt wurde, wobei er in 1 Mt.-Zeit mit einem Streik von 1.2100 aber mit einem eingebetteten Knock-out bei 1,20 abläuft. Der Nominalwert der offenen EUR-Option beträgt 1 Mrd. EUR. 3. (Dies bedeutet, derzeit ist der EUR-Aufruf quotIn der Moneyquot aber wenn Fleck berührt 1.2000 zwischen dieser Zeit in der Vergangenheit, wenn die Barriere-Option getaktet wurde und die expiration. IFR Forex Watch Lingo Prob viele Menschen sind auf FXCM s Nachrichten Plug - In, um ihre Nachrichten zu erhalten (wenn youre nicht sind sie sehr gut und Sie können sie kostenlos erhalten, wenn Sie sich für die Demo und laden Sie die News-Plug-In.) Im FX Anfänger und noch lernen die Sprache Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern news (if youre not they are very good and you can get them for free if you sign up for the Demo and load the News plug-in). Im FX novice and still learning the lingo. I hope we can use this thread to exchange knowledge. Im wondering what the following terminology means: AUDUSD is trading with a Offered Tone EURUSD is trading with a Bid Tone Bid theyre doing more buying than selling. Offered selling more. think of bid you are bidding to buy something. think of offer as you are offering something for sale